Насколько
казахстанские банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки Казахстана готовы к
кризисам
Насколько казахстанские банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки Казахстана готовы к кризисам
Фото: АРРФР
Агентство• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации по регулированию и развитию финансового рынка• Экономика » Финансы » Финансовый рынок завершило очередное
надзорное стресс-тестирование банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк, впервые опубликовав• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации отчет
по его результатам. Как оценивается готовность казахстанских банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки Казахстана к
кризисам, рассказал Zakon.kz банковской аналитик Иван Мойсов.
В 2023 году проверку прошли 11 казахстанских банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки Казахстана, составляющих 84% общих
активов и 85% ссудного портфеля банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк страны. Как оценивали
готовность банков• Экономика » Финансы » Банк к кризисам? Какие сценарии рассматривали специалисты? Об
основных результатах и дальнейшем развитии надзорных процессов рассказал
директор Департамента банковской аналитики и стресс-тестирования АРРФР Иван
Мойсов.
– Иван Борисович, надзорное стресс-тестирование проводится ежегодно. Начиная с
2022 года, стресс-тестированием покрыто более 80% активов банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк.
Расскажите, как изменилась готовность банков• Экономика » Финансы » Банк к кризисам?
– Стресс-тестирование в банковском секторе• Экономика » Финансы » Банк стало одним из основных
инструментов управления рисками, особенно после глобальных финансовых кризисов• Финансовый кризис
2007-2008 годов и пандемии• Медицина » Эпидемиология » Пандемия COVID-19• Медицина » Эпидемиология » Инфекционные заболевания » Острая респираторная вирусная инфекция » COVID-19
• Медицина » Заболевания » Инфекционные заболевания » Острая респираторная вирусная инфекция » COVID-19. Эти события показали, что традиционные
методы управления рисками, основанные на ожиданиях, не всегда адекватно
готовят банки• Экономика » Финансы » Банк к внезапным шокам. Стресс-тестирование теперь используется для
моделирования кризисных ситуаций, позволяя агентству• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации и банкам• Экономика » Финансы » Банк оценить, как
различные негативные сценарии могут повлиять на их финансовую устойчивость.
Первое стресс-тестирование, проведенное в 2020 году, было направлено на оценку
влияния пандемических ограничений на банковский сектор• Экономика » Финансы » Банк страны. Тогда были
заложены основы для будущей модели надзорного стресс-тестирования. Основываясь
на международном опыте, было принято решение проводить стресс-тестирование
банков• Экономика » Финансы » Банк ежегодно с трехлетним временным горизонтом прогнозирования. Это
позволяет учитывать изменения в балансах банков• Экономика » Финансы » Банк и экономике• Экономика, а также
охватывать периоды экономического спада• Финансовый кризис и восстановления.
За три года проведения надзорного стресс-тестирования наблюдается улучшение
процессов и моделей в банках• Экономика » Финансы » Банк второго уровня, в том числе повышается
квалификация их сотрудников. Регулярно проводимые обучающие сессии и ежегодные
конференции по вопросам стресс-тестирования и оценки качества активов (AQR)
позволяют нам делиться наблюдениями и предоставлять обратную связь банкам• Экономика » Финансы » Банк.
Что касается готовности сектора к кризису, оценка эффектов на балансы банков• Экономика » Финансы » Банк
показывает стабильную динамику и даже улучшение. Если в 2022 году совокупная
достаточность основного капитала банков• Экономика » Финансы » Банк – участников надзорного
стресс-тестирования после учета результатов AQR упала на 2,7 процентных пункта
(с 15,9 до 13,2%), то в 2023 году снижение составило только 1,2 процентных
пункта (с 15,1 до 13,9%).
По состоянию на 1 мая 2024 года по всей системе коэффициент достаточности
основного капитала составил 18,9%, что значительно выше норматива в 7,5%. Это
подчеркивает, что казахстанский банковский сектор• Экономика » Финансы » Банк обладает значительным
запасом капитала для поглощения возможных убытков даже в условиях реализации
стрессового сценария.
В 2023 году Международный валютный фонд• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Вс » Всемирный банк провели программу
оценки финансового сектора• Экономика » Финансы (FSAP). В рамках этой программы эксперты МВФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Международный валютный фонд (МВФ) также
провели стресс-тестирование, которое подтвердило стабильность и высокую
капитализацию банков• Экономика » Финансы » Банк, совокупная достаточность капитала банков• Экономика » Финансы » Банк – участников
стресс-теста была снижена с 17,9 до 13%.
– Какие основные риски рассматриваются в стресс-тестировании, и как они могут
повлиять на устойчивость банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк?
– Основной целью агентства• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации при проведении стресс-тестирования является
гарантия того, что банки• Экономика » Финансы » Банк располагают достаточным капиталом и ликвидностью для
покрытия потенциальных убытков. Этот процесс охватывает два ключевых аспекта:
стресс-тестирование рисков капитала и риска ликвидности. Тестирование капитала
направлено на оценку способности банка• Экономика » Финансы » Банк справиться с неожиданными убытками в
экстремальных экономических условиях, в то время как тестирование ликвидности
оценивает способность банка• Экономика » Финансы » Банк удовлетворить краткосрочные финансовые
обязательства• Экономика » Финансы » Обязательство, особенно в случае массового изъятия средств вкладчиками.
Оба типа тестирования дополняют друг друга и играют важную роль в обеспечении
устойчивости банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк. Недостаточный уровень капитала может усилить
проблемы с ликвидностью, что, в свою очередь, может вынудить банк• Экономика » Финансы » Банк продавать
активы по заниженным ценам, ухудшая его финансовое состояние• Экономика » Финансы.
Отчет о результатах надзорного стресс-тестирования 2023 года, опубликованный• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
агентством• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, подробно описывает результаты стресс-тестирования рисков капитала
банков• Экономика » Финансы » Банк. Важнейшими рисками, учитываемыми в тестировании, являются кредитный и
рыночный риски.
Для оценки кредитного риска с помощью своих моделей банки• Экономика » Финансы » Банк анализируют, каким
образом кризисная ситуация, описанная в сценарии, повлияет на заемщиков банка• Экономика » Финансы » Банк
и как в конечном итоге изменится кредитный портфель• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Кредитный портфель. Рыночные риски
оцениваются через переоценку облигаций, недвижимости• Недвижимость и других активов на
балансах банков• Экономика » Финансы » Банк, имеющих рыночную стоимость.
Несмотря на снижение доходов банков• Экономика » Финансы » Банк в стрессовых условиях, чистые процентные и
непроцентные доходы частично компенсируют потери от рыночных и кредитных
рисков. Если сравнивать надзорное стресс-тестирование 2022 и 2023 годов, то
кардинальных изменений во влиянии рисков на балансы банков• Экономика » Финансы » Банк не произошло. По
итогам 2023 года кредитный риск привел к снижению достаточности основного
капитала на 5,2 процентных пункта, а рыночный риск• Экономика » Финансы » Управление рисками » Рыночный риск – на 2,4 процентных пункта,
тогда как доходы помогли снизить общие риски на 6,6 процентных пунктов.
Что касается риска ликвидности, то агентство• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации уделяет особое внимание оценке
этого риска, проводя анализ с более повышенной частотой – ежеквартально. Это
обусловлено тем, что ликвидность банка• Экономика » Финансы » Банк может меняться очень быстро и внезапно,
что требует более оперативного внимания. В связи с его краткосрочной природой
и значимостью для финансовой стабильности банков• Экономика » Финансы » Банк агентство• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации планирует до конца
2024 года разработать и внедрить специализированное стресс-тестирование для
оценки риска ликвидности, которое будет осуществляться по формату Top-Down.
– Как разрабатываются сценарии для проведения стресс-тестирования? Какие
данные используются для этого? На какой период составляется прогноз?
– Сценарии для надзорного стресс-тестирования агентство• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации разрабатывает
совместно с Национальным банком• Экономика » Финансы » Государственный банк » Центральные банки. Для всех банков• Экономика » Финансы » Банк разрабатываются единые
сценарии, что обеспечивает объективность и сопоставимость результатов банков• Экономика » Финансы » Банк,
в том числе и для сравнения с результатами проверочных моделей агентства• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации. Для
надзорного стресс-тестирования всегда разрабатываются базовый и стрессовый
сценарии.
Базовый сценарий основан на консенсусе прогнозов от ведущих международных и
казахстанских организаций, таких как МВФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Вс » Всемирный банк, Министерство
экономики и других. Он отражает ожидаемое развитие экономики• Экономика в нормальных (не
кризисных) условиях. Базовый сценарий служит ориентиром для проверки амплитуды
воздействия стрессового сценария, который, в свою очередь, моделирует
гипотетический экономический кризис• Экономика » Экономический кризис
• Финансовый кризис с целью оценки того, насколько хорошо
банки• Экономика » Финансы » Банк подготовлены к экстремальным условиям.
Так, если в базовом сценарии надзорного стресс-тестирования 2023 года
прогнозировался рост реального ВВП• Экономика » Макроэкономика » Макроэкономические индикаторы » Валовой внутренний продукт Казахстана в диапазоне 3,9-4,2%, то в
стрессовом сценарии он снижался на 2,4% к третьему кварталу 2024 года с
последующим восстановлением.
Разработка сценариев – сложный процесс, который включает широкий спектр
экономических показателей• Экономика » Экономические показатели, таких как инфляция, цены на недвижимость• Недвижимость » Рынок недвижимости, биржевые
индексы• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Биржевые индексы, обменные курсы и процентные ставки – всего 56. По всем этим
показателям составляется прогноз в квартальной динамике на горизонте трех лет,
чтобы учесть как мгновенные, так и отложенные эффекты на балансы банков• Экономика » Финансы » Банк.
После разработки окончательный вариант сценариев утверждается Комитетом по
политике пруденциального регулирования и развитию финансового рынка• Экономика » Финансы » Финансовый рынок, состоящим
из представителей агентства• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации и Национального банка• Экономика » Финансы » Государственный банк » Центральные банки.
При проведении надзорного стресс-тестирования в 2023 году мы учитывали
наиболее актуальные риски и угрозы, которые могли бы повлиять на финансовую
стабильность банковского сектора• Экономика » Финансы » Банк. В частности, рассматривалась возможность
усугубления геополитической ситуации и введения вторичных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Экономические санкции, что могло
бы привести к экономической• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Экономические санкции изоляции и снижению экономического роста• Финансовый кризис
Казахстана. Также были учтены риски, связанные с повышением производственных
затрат и их влиянием на инфляцию и процентные ставки.
Кроме того, были оценены угрозы, связанные с энергетическим сектором, включая
возможное снижение спроса на нефть и проблемы с ее экспортом, что негативно
отразилось бы на экспортных доходах. В сельском хозяйстве учитывалась
вероятность засушливой погоды, сокращение урожайности и повышение цен на
продовольствие.
Отдельное внимание было уделено риску охлаждения рынка недвижимости• Недвижимость » Рынок недвижимости
• Недвижимость » Рынок недвижимости из-за
снижения реальных доходов населения и изменения условий ипотечного
кредитования• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредит » Ипотечное кредитование
• Недвижимость » Рынок недвижимости » Ипотечное кредитование
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредит » Ипотечное кредитование, что потенциально снизило бы спрос на жилье• Недвижимость и ударило бы по
строительному сектору. Все эти факторы были тщательно проанализированы, чтобы
с помощью макромоделей оценить их потенциальное воздействие на банки• Экономика » Финансы » Банк.
– Это достаточная объемная и масштабная работа. Какие ресурсы и инструменты
необходимы агентству• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации для эффективного проведения надзорного
стресс-тестирования, включая программное обеспечение, квалификацию
сотрудников, модели и данные?
– Надзорное стресс-тестирование – сложный процесс, который включает в себя
несколько этапов и требует значительной подготовительной работы. В нашем
департаменте работает команда• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Интерфейс пользователя » Команда (программирование)
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Интерфейс пользователя » Команда (программирование)
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Интерфейс пользователя » Команда (программирование) квалифицированных специалистов, которые обладают
знаниями в области моделирования рисков. Они владеют программированием и
анализом данных с помощью таких инструментов, как Python• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Интернет » Веб-программирование » Python и SQL• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Языки программирования » SQL
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Программное обеспечение » Языки программирования » SQL
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Программное обеспечение » Языки программирования » SQL, что позволяет
разрабатывать детальные модели для каждого типа риска, включая кредитные и
рыночные риски.
Квалификация нашей команды• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Интерфейс пользователя » Команда (программирование)
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Интерфейс пользователя » Команда (программирование)
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Интерфейс пользователя » Команда (программирование) позволяет проводить аналитическую работу по оценке
результатов работы моделей банков• Экономика » Финансы » Банк, разработке и интерпретации• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Трансляторы » Интерпретаторы
• Информационные технологии » Информатика » Программирование » Трансляторы » Интерпретаторы
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Программирование » Трансляторы » Интерпретаторы проверочных
моделей агентства• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, выработке рекомендаций для банков• Экономика » Финансы » Банк по улучшению процесса
моделирования рисков для целей надзорного стресс-тестирования. Важную роль
играет автоматизация процессов сбора, обработки и анализа данных, обеспечивая
высокую эффективность и минимизацию ошибок при проведении надзорного
стресс-тестирования.
Мы также используем передовые ИТ-инструменты, такие как системы управления
базами данных• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных MySQL• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » MySQL
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » MySQL, аналитические платформы Power BI и Qlik, а также
статистическое программное обеспечение R и Python• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Интернет » Веб-программирование » Python для проведения сложного
эконометрического анализа. Эти ресурсы позволяют нам с высокой точностью
анализировать данные банков• Экономика » Финансы » Банк, интерпретировать результаты моделей и
окончательные результаты надзорного стресс-тестирования.
– Каковы ваши дальнейшие планы по развитию стресс-тестирования?
– Для усиления готовности банков• Экономика » Финансы » Банк к возможным стрессовым сценариям начиная с
2024 года результаты надзорного стресс-тестирования будут использованы для
установления дополнительных буферов к достаточности капитала банков• Экономика » Финансы » Банк.
В сентябре 2024 года агентство• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации начнет новый цикл надзорного
стресс-тестирования с планируемым получением результатов в январе 2025 года.
Соответствующие подготовительные работы проводятся агентством• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, в том числе
планируется проведение обучающих сессий по процедурам и процессам надзорного
стресс-тестирования для сотрудников банков• Экономика » Финансы » Банк.
