Ловим
криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта импульсы: как в криптотрейдинге используется стохастик
Ловим криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта импульсы: как в криптотрейдинге используется стохастик
bits.media 32 м
Определение точного момента, когда стоит купить или продать криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта — это
искусство, овладеть которым могут помочь полезные инструменты. Один из таких —
индикатор стохастик. Что он из себя представляет и как пользоваться с выгодой?
Что такое стохастик
Стохастик (от английского stochastic) – один из осциляторов, которые
применяются для анализа движений цен на крипторынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Он показывает, как
текущая цена актива соотносится с диапазоном цен в прошлом на заданном
промежутке времени. Как и все другие осцилляторы, стохастик главным образом
используется для определения точек входа и выхода из актива. А как он
рассчитывается?
Расчет стохастика
Индикатор состоит из двух линий: % K и % D. Первая представляет собой быстрый
стохастик, а вторая медленный . Чтобы рассчитать % K, необходимо знать цену
закрытия текущего периода, а также максимум и минимум на выбранном промежутке
времени. После чего необходимо рассчитать отношение разности текущей цены и
минимальной на заданном участке к разности максимальной и минимальной цен на
заданном участке. Пото умножить полученный результат на 100 %.
Звучит сложновато? Разберем наглядный пример.
Воспользуемся данными биткоина• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin с биржи Bitstamp. Расчет будем производить для
даты 12 ноября 2024 года. Заданный период возьмем равным 14 дням. Текущую цену
BTC для 12 ноября возьмем равную цене закрытия – $88 031. Максимум за две
недели составил $90 243, а минимум = $66 798. Рассчитываем медленный
стохастик:
% K = ($88 031 – $66 798) / ($90 243 – $66 798) * 100 % = $21 233/$23 445 *
100 % = 90,57 %.
Точность расчета можно сравнить с машинными данными, которые приведены на
рисунке ниже и отмечены красным прямоугольником. Как видно из иллюстрации,
данные идентичны. Самая линия % K обозначена синим:
Источник: tradingview.com
% D представляет собой просто скользящую среднюю от % K за какой-то период. На
рисунке выше он составляет три дня. % D обозначен оранжевой линией. Стоит
отметить, что для расчета быстрого стохастика могут применяться различные
скользящие средние: простая, взвешенная или экспоненциальная.
А как использовать индикатор при торговле?
Применение стохастика
Проще всего с помощью стохастика определять перепроданность и перекупленность
криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Первая наблюдается ниже уровня 20 %, а вторая выше 80 %. Покупать
необходимо, когда линии стохастика пересекают отметку в 20 % снизу вверх.
Продавать следует, когда индикатор пересекает границу 80 % сверху вниз.
Например, если взглянуть на текущую ситуацию в Cardano• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Cardano, то стохастик подает
сигналы на продажу. Связано с тем, что и % K, и % D пересекли отметку в 80 %
сверху вниз, покинув таким образом зону перекупленности.
Источник: tradingview.com
Как и многие другие осцилляторы, такие как RSI• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Линии Боллинджера » Индекс относительной силы RSI
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ » Индекс относительной силы RSI, сильным сигналом стохастика
выступает дивергенция и конвергенция . Первая наблюдается, когда цена
показывает новый максимум или минимум, а индикатор этого не делает.
Дивергенция – сильный сигнал разворота. Конвергенция – однонаправленное
движение цены криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и индиактора трактуется, как продолжение текущей
тенденции.
Рассмотрим тот же график Cardano• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Cardano. Если посмотреть, как торговалась
криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в октябре, то увидим: ценовой минимум был достигнут 25 числа. А
вот стохастик показал в тот день более высокие значение, чем 10 октября. Таким
образом, цена показала новый минимум, а индикатор — нет. На лицо была бычья
дивергенция. Как видно из графика, с начала ноября цена развернулась наверх.
Источник: tradingview.com
Стоит отметить: если дивергенция происходит в зонах
перекупленности• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Линии Боллинджера/перепроданности, то сигнал усиливается. Собственно, именно это
и произошло с Cardano• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Cardano в октябре.
Ряд спекулянтов использует в качестве сигнала пересечение линией % K 50 %.
Торговать, опираясь на него, достаточно рискованно, в особенности
криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, движения цен которых могут быть значительными. Опять же, если
вернуться к графику Cardano• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Cardano, то использование сигнала пересечения 50 % дало бы
меньшую прибыль, чем та же бычья дивергенция.
Некоторые трейдеры пользуются пересечением непосредственно линий % K и % D.
Трактовка здесь схожа с обычными скользящими средними. Если % K пересекает % D
снизу вверх, то стоит покупать, а если сверху вниз, то продавать. Сигнал также
усиливается в зонах перекупленности• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Линии Боллинджера и перепроданности. Если опираться на него
сейчас в случае с Cardano• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Cardano, то нужно продавать.
Так что же, стохастик можно использовать при торговле, как единственный из
датчиков сигналов? Или это не так?
Стохастик и другие сигналы
Стохастик — это обычный индикатор. Он не дает 100 % прибыли. Следовательно,
его необходимо использовать в комбинации с другими инструментами. Ими могут
выступить другие технические индикаторы• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Линии Боллинджера
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Линии Боллинджера » Индекс относительной силы RSI
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ » Индекс относительной силы RSI вроде RSI• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Линии Боллинджера » Индекс относительной силы RSI
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ » Индекс относительной силы RSI или скользящих средних или
фундаментальные факторы: политические, экономические новости. Также стоит
помнить, что стохастик лучше работает, если у криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта есть тренд. Но при
боковом движении он будет давать много ложных сигналов.
А кто и когда ввел индикатор в практику?
Создатель стохастика
Стохастик был введен в практику трейдером Джорджем Лейном (George Lane) в
конце 1950-х годов. Хотя в те времена криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта не было, это не мешает
современным аналитикам и криптоэнтузиастам применять индикатор для торговли
биткоином• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin и альткоинами.
Вывод
Таким образом, стохастик — достаточно удобный индикатор для определения
момента покупки или продажи криптоактива. Лучше всего он подходит для торговли
на рынке, когда есть тренд. В скором времени индикатор отметит 70-летний
юбилей.
bits.media
